ADX (Average Directional Index): ADX, trendin gücünü belirten bir göstergedir. ADX değeri ne kadar büyük ise trend de o kadar güçlü demektir. ADX, sadece piyasanın yön tutup tutmadığını belirtir, hangi yönde hareket edeceği hakkında bilgi vermez. ADX’in düşük seviyelerden yükselmeye başlaması yeni bir trendin doğacağı anlamına gelir. Yüksek seviyelerden düşmeye başlaması ise piyasanın bir süre için konsolidasyon dönemine gireceği şeklinde yorumlanabilir.
ATR (Average True Range): ATR piyasanın hareketliliğinin derecesini belirten bir göstergedir. Yüksek ATR değeri, genellikle, panik satışlar sonrasında oluşan dip noktalarda görülür. Düşük ATR değeri ise piyasanın yüksek değerlere ulaştıktan sonra giridiği uzun süreli konsolidasyon dönemlerinde gözlenir. ATR, diğer hareketlilik göstergeleriyle (Standart Sapma) aynı şekilde yorumlanabilir.
AWESOME (Müthiş Osilatör): Müthiş Osilatör (AO), piyasa momentumunu ölçmek için kullanılan bir göstergedir. AO, 34 Dönemlik ve 5 Dönemlik Basit Hareketli Ortalama arasındaki farkı hesaplar. Kullanılan Basit Hareketli Ortalamalar kapanış fiyatı değil, her iki çubuğun orta noktaları kullanılarak hesaplanır. AO genellikle trendleri teyit etmek veya muhtemel dönüşleri öngörmek için kullanılır.
CCI (Commodity Channel Index): CCI, fiyatların istatistiki ortalamaya göre değişimini gösterir. Yüksek CCI değerleri fiyatların ortalama seviyeye göre alışık olmadık şekilde yüksek olduğunu, düşük CCI değerleri ise alışık olmadık şekilde düşük olduğunu gösterir. CCI iki şekilde yorumlanabilir.
– Piyasanın yeni yüksek seviyelere ulaşmasına rağmen, CCI ‘nın daha önceki yüksek seviyelerini geçememesi durumunda bir düzelme hareketi beklenebilir.
– CCI genellikle +100 ve -100 değerleri arasında hareket eder. +100 değerinin üzerine çıkması aşırı alım durumunu, -100 seviyesinin altına inmesi ise aşırı satım durumunu gösterir. Bu durumlarda piyasanın düzelme yapması beklenebilir.
CHAIKINMF (Chaikin Money Flow): Chaikin Para Akışı (CMF), belirli bir zaman periyodundaki Para Akış Hacmini ölçmek için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Para Akış Hacmi (Marc Chaikin tarafından oluşturulmuş başka bir konsept) tek bir dönem için bir kıymetin alım ve satım baskısını ölçmek için kullanılan bir ölçektir. CMF daha sonra Para Akış Hacimlerini geriye doğru bir dönem boyunca toplar. Herhangi bir geriye yönelik periyot kullanılabilir ama en popüler olanlar 20 veya 21 gündür. Chaikin Para Akışının Değeri 1 ve -1 arasında salınır. CMF ayrıca, alım ve satım baskılarındaki değişimi daha fazla ölçeklendirmek için bir yol olarak ve gelecekteki değişimleri öngörerek olası fırsatları değerlendirmek amacıyla kullanılabilir.
CHMOM (Chande Momentum): Chande Momentum Osilatörü, Tushar Chande tarafından geliştirilmiş ve tıpkı Görece Güç Endeksi(RSI) gibi fiyat momentumunu ölçmektedir. Osilatör, -100 ve +100 sınırları arasında değişir ve baz değeri 0’dır. Genel kural olarak, aşırı alım çoğunlukla 50’ye ayarlanır ve -50’de aşırı satım yapılır. Merkez çizgileri kesişler yükseliş sinyalleri (osilatör olumlu olduğunda) veya düşüş sinyalleri olarak görülür (osilatör negatifleştiğinde). Gösterge genellikle diğer sinyallerle birlikte kullanılır.
Cls.1MA: Fiyat ve 1 Hareketli Ortalama
Cls.2MA: Fiyat ve 2 Hareketli Ortalama
Cls.3MA: Fiyat ve 3 Hareketli Ortalama
DEMA: Çift Üstel Hareketli Ortalama
Demand Index: Talep Endeksi, +DI ve -DI arasındaki farkın, +DI ve -DI ile toplamına bölünüp 100 ile çarpılmasından elde edilir. 0 ve 100 arasında bir değer alır. Yüksek değerler piyasanın daha güçlü bir trend döneminde olunduğunu gösterir.
DX (Directional Movement Index): 0 ile 100 arasında dolaşan bir göstergedir. Diğer birçok göstergeden farklı olarak DX, alım satım sinyalleri üretmekten çok bir trendin var olup olmadığı ve hızıyla ilgili bilgiler verir. Hareketin yönü DX açısından önemli değildir. Fiyat aşağı doğru giderken de gösterge değeri yükselebilir.
EWO (Elliot Wave Oscillator): Elliot Dalga Osilatörü, 5 ve 35 günlük basit ortalamalar arasındaki farktır. Fiyat harekelerinin dalgalar şeklinde ilerlediğini varsayar. Yeni zirve, bir önceki zirvenin üzerinde oldukça, yükselişin devam edeceğini, altında kaldığında ise, trendin düşüşe döneceğini varsayar.
FxSniper: MetaTrader için oluşturulmuş CCI tabanlı bir indikatör.
HL (High Low): Yüksek Düşük
Ichimoku: Ichimoku Bulutu, destek ve direnç, momentum ve trend yönünü gösteren popüler ve esnek bir göstergedir. Bir bakışta fiyat hareketinin daha net bir görüntüsünü sağlar. Çizgi kesişmelerine dayalı ve fiyatın bu çizgilere göre nerede olduğu bir trendin yönünü, momentumun gücünü ve alım satım için bir fırsat sinyalini tanımlayabilir. Bu sinyaller analistlere en uygun giriş ve çıkış noktalarını bulmalarına yardımcı olur. Gösterge, beş çizgiden oluşur (her biri farklı bir zaman aralığını temsil eder).
IMI (Intraday Momentum Index): Tushar Chande tarafından geliştirilmiş olan indikatör, son fiyat hareketliliğini ve momentumu baz alır. RSI gibi 30 ve 70 değerleri arasında yorumlanır.
KAIRI: Kairi göstergesi, bir senedin fiyatını kendi hareketli ortalaması ile ilişkilendirerek hareketin yönü ve hızı hakkında bilgiler vermektedir.
Senedin şu an işlem görmekte olan son fiyat seviyesi ile hareketli ortalamasının arasındaki farkın pozitif olması, fiyatların hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiğini ve yükselme eğiliminin devam ettiğini gösterir. Ayrıca yükselmekte olan Kairi eğrisi fiyat hareketinin yukarı olmasının yanında hızının da arttığına işaret etmektedir.
Senedin son işlem fiyatı ile hareketli ortalamasının arasındaki farkın negatif olması ise, fiyatların hareketli ortalamanın altında seyrettiğini ve düşüş eğiliminin devam ettiğini gösterir. Alçalmakta olan Kairi eğrisi de fiyat hareketinin aşağı yönlü olmasının yanında düşüş hızının da arttığına işaret etmektedir.
KLINGER: Stephen J. Klinger tarafından geliştirilmiş olan indikatör fiyat aralığını ve hacimi baz alır.
MA (Moving Average): Hareketli Ortalama
MACD (Moving Average Convergence/Divergence): MACD, iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösteren, trend izleyen bir göstergedir. MACD, 26 ve 12 günlük eksponensiyal hareketli ortalamaların farkıdır. Ayrıca “signal” veya “trigger” çizgisi denilen 9 günlük eksponensiyal hareketli ortalama da beraberinde çizilir. MACD, işlem aralığı geniş olan piyasalarda daha başarılı sonuçlar verir. Üç farklı şekilde yorumlanabilir.
MACD’nin temel yorumlanış şeklidir. MACD, sinyal çizgisinin altına inince satım, üstüne çıktığında ise alım yapılır. Ayrıca, sıfır seviyesinin altına inince satım, üstüne çıktığında ise alım yapmak yaygın bir yöntemdir.
MACD aşırıalım/aşırısatım göstergesi şeklinde de kullanılabilir. Kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamadan hızlı bir şekilde uzaklaşıyorsa (yani, MACD yükseliyorsa) fiyatların gereğinden fazla hareket ettiğini ve kısa süre içinde daha gerçekçi seviyelere geri gelineceği kabul edebiliriz. MACD’nin aşırıalım/aşırısatım durumları hisse senedinden hisse senedine farklılık gösterir.
Fiyat hareketiyle uyum göstermediği zaman mevcut trendin sona ereceği yorumu yapılabilir. MACD yeni düşük seviyelere ulaşırken fiyatların yeni düşük seviyeleri test edememesi düşüş trendinin sona ereceğini, MACD yeni yüksek sevilere ulaşırken fiyatların yeni yüksek seviyelere ulaşamaması ise yükseliş trendinin son bulacağını gösterir. İki durum aşırıalım /aşırısatım durumları ile aynı anda gerçekleşirse daha da büyük önem taşımaktadır.
MFI (Money Flow Index): Para Akışı Endeksi, bir hisse senedine akan paranın gücünü belirten bir göstergedir. RSI’a benzemekle birlikte, aradaki farklılık RSI’ın sadece fiyat hareketini hesaba katması, MFI’nın ise işlem hacmini de kullanmasından kaynaklanmaktadır.
– Fiyat hareketi ile gösterge arasındaki trend farklılığı önemli bir durumdur. Fiyatlar yükseliş trendinde iken MFI’nın düşmesi (veya fiyatlar düşüş trendinde iken MFI’nın yükseliş trendinde olması) trendin bir süre sonra yön değiştireceği anlamına gelmektedir.
– MFI 80 seviyesinin üzerine çıktığında piyasanın tepe noktası oluşturduğu, 20 seviyesinin altına indiğinde ise dip noktası oluşturduğu yorumu yapılabilir.
MOM (Momentum İndikatörü): Momentum Göstergesi, bir enstrümanın değişim oranını ölçen öncü bir göstergedir. Mevcut fiyatı belirli bir zaman öncesine kadarki geçmiş fiyatlarla karşılaştırır. Çizilen grafik 0’ın üstünde ve altında 0 hareket eden bir osilatör oluşturur. Tamamen sınırsız bir osilatördür ve alt veya üst sınırları yoktur. Ayı ve boğa trend değerlendirmeleri, ayrışmalar, merkez çizgi kesmesi ve aşırı değerler aramak suretiyle yapılır. Gösterge genellikle diğer sinyallerle birlikte kullanılır.
Parabolic: Parabolic SAR, daha çok pozisyon değişim yerlerini belirlemede kullanılır. Alım satım noktası belirlerken kullanılan bir göstergedir. SAR, Stop and Reversal kelimelerinin baş harfinden oluşur. Çift yönlü piyasalarda kullanımı çok elverişli bir indikatördür. “Dur ve geri dön” sinyali verir. Parabolic SAR kullanımının genel amacı trend yönünde veya piyasalarda düzeltme hareketleri yaşandığı dönemlerde işlem gören pozisyonlardan en uygun zamanda çıkış noktasının belirlenmesidir. Hisse senedi fiyatı Parabolic’in altına indiği an alım pozisyonlarınızı, üstüne çıktığı an ise açığa satım pozisyonlarınızı kapatmanızı önerir.
QSTICK: Tushar Chande tarafından geliştirilmiş olan indikatör, açılış ve kapanış fiyatlarının farkının hareketli ortalamasını baz alarak oluşturulmuştur.
RMI (Relative Momentum Index): Relative Momentum Index’de de tıpkı RSI da olduğu gibi genellikle 30 ve 70 referans değerleri kullanılmaktadır. Genel kabul 30 referans değerinin altına inen Relative Momentum Index değerlerinin aşırı satımı, 70 değerinin üzerine çıkan Relative Momentum Index değerlerinin de aşırı alımı işaret ettiği yönündedir. Diğer aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri içeren göstergelerde olduğu gibi bu bölgelerde dolaşan Relative Momentum Index değerleri bize trendin yakın bir gelecekte sonlanabileceği sinyallerini vermekte olsa da bu RSI da olduğu kadar kesin bir trend dönüşü anlayıp gelmeyecektir. Bunun nedeni ise RSI a göre daha yumuşak bir yapıda olmasıdır. Sinyal için referans değerlerinin kırılımını beklemek daha uygundur.
Relative Momentum Index ‘in yorumlanışında kullanılan bir diğer yöntemse uyumsuzluklardır. Fiyat hareketleri ile uyumlu hareket eden bir Relative Momentum Index beklenmektedir. Fiyatlardaki hareketi aynı yönde tekrarlamayan bir Relative Momentum Index uyumsuzluğa ve bir trend değişimine işaret etmektedir.
RSI (Relative Strength Index): RSI, çok yaygın bir göstergedir. Welles Wilder RSI’yı ortaya çıkardığında 14 günlük periyot kullanılmasını önermişti, fakat o zamandan beri 9 ve 25 günlük periyot kullanımı da yaygınlaştı. RSI, 0 ve 100 arasında değer alan ve fiyat izleyen bir formasyona sahiptir. RSI, kullanımında yaygın bir yöntem ise fiyat hareketiyle uyumsuzluklara, yani fiyatlar yeni yüksek seviyeler oluştururken RSI ‘ın yeni yüksek seviyeler oluşturamamasına dikkat etmektir. Bu uyumsuzluk trendin yön değiştireceğine dair bir işarettir. Bu durumda RSI yönünü aşağı çevirir ve bir önce dip noktasının altına düşerse, “failure swing” oluştuğu söylenir. “Failure swing” trendin yön değiştireceğini teyid eden bir durumdur.
RSI genellikle 70 seviyesinin üstünde tepe ve 30 seviyesinin altında dip oluşturur. Genellikle bu tepe ve dip noktaları fiyat grafiğinden önce oluşur.
RSI, genellikle omuz-kafa-omuz veya üçgenler şeklinde formasyon alır.
RSI’ın bir önceki tepe noktasının üstüne çıkması veya bir önceki dip noktasının altına inmesi.
RSI, bazı durumlarda direnç ve destek noktalarını fiyat grafiğinden daha başarılı gösterebilir.
Fiyatların yeni yüksek (düşük) değerlere ulaşmasına rağmen, RSI ‘ ın yeni yüksek (düşük) seviyelere ulaşamaması durumudur. Bu durumlarda genellikle piyasa RSI yününde düzelme gösterir.
SD (Standard Deviation): Standart sapma piyasanın hareketliliği hakkında bilgi veren bir istatistiksel metotdur. Genellikle, tek başına bir gösterge olarak kullanılmaz, daha ziyade diğer göstergelerin oluşturulmasında kullanılır. Örneğin, Bollinger Bands, hareketli ortalamaya standart sapmanın eklenmesiyle elde edilir. Fiyatların hızlı değişim gösterdiği dönemlerde standart sapma yüksek değerlere ulaşır. Benzer bir şekilde, piyasanın durgunlaştığı dönemde standart sapma değeri düşer.
STOFAST (Hızlı Stochastic): Stochastic, periyodun içinde yer alan kapanışları periyottaki en yüksek ve en düşük değere olan yakınlıklarına göre değerlendiren bir osilatördür. Daha doğru deyişle, periyot içindeki en yüksek ve en düşük seviyelere olan uzaklığına göre fiyatın değerlendirilmesidir.
İlki %K ve ikincisi %D olarak isimlendirilen iki eğri ile gösterilen Stochastic’te %K, bugünün kapanışından periyodun en düşük gününün çıkarılması ile bulunan değerin, periyottaki en yüksek en düşük farkına bölünmesinin yüzdesel bir ifadesidir.
Ana eğrimiz olan %K nın bulunmasının ardından ikinci eğrimiz olan %D yi de %K nın hareketli ortalamasını alarak buluruz. George C. Lane tarafından geliştirilen bu gösterge için önerilen değerler %K için 5 günlük bir periyod, bunun hareketli ortalaması için de 3 günlük bir basit ortalamadır. Bulduğumuz bu iki eğrinin aynı grafik üzerinde gösterilmesi ile elde ettiğimiz ise Fast Stochastic göstergesidir.
STOSLOW (Yavaş Stochastic): Hızlı Stochastic’ten farklı olarak 3 günlük hareketli ortalama iki kere alınır ve bu sayede üretilen sinyaller azaltılmış olur.
TEMA (Triple Exponential Moving Average): Üçlü Üstel Hareketli Ortalama
TillsonFyt: Tim Tillson tarafından geliştirilen indikatör hareketli ortalamaya dayalı olarak sinyaller üretip, ağırlıklı olarak 4 saatlik grafiklerde kullanılmaktadır.
TimeSF (Time Series Forecast): Time Series Forecast indikatörü Lineer Regresyon metodu kullanarak hesaplanır. Lineer regresyon bir istatistik aracı olarak geçmiş değerleri karşılaştırarak gelecek fiyat değerlerini tahmin içindir. Bu amaçla trendlerin yukarıya veya aşağıya doğru meyillerini tanımlar ve bu sonuçları geleceğe taşır. Örneğin, fiyatlar yukarı doğru hareket ederken, TSF fiyatın yukarı meylini o anki fiyatla karşılaştırarak bu hesaplamayı geleceğe taşır.
Time Series Forecast, fiyatlar indikatörün altına düştüğünde trendi aşağı yönlü, indikatörün üstüne çıktığında ise yukarı yönlü kabul etmektedir. TSF İndikatörü eğer yönde ve eğimde bir değişiklik yoksa devam eden trendi tanımlar.
TKE İNDİKATÖRÜ: RSI, STOCHASTIC, MFI, WILLIAMS &R, CCI, MOMENTUM, ULTIMATE OSCILLATOR indikatörlerinin ortalaması alınarak oluşturulur.
TOMA (Trailing Oscillator of Moving Average): TOMA, üstel hareketli ortalama ve izleyen stop-loss kullanılarak oluşturulan bir indikatördür.
TrendScore: Trend Score, kapanış fiyatlarının belirlenen periyotlarda incelenerek trendin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için kullanılır. Genellikle son 10 bara bakılarak +10 ve -10 arasında salınır.
TRIX: TRIX göstergesi trend ve momentumu tek bir gösterge olarak birleştiren çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Yumuşatılmış üçlü üstel hareketli ortalamanın değişim oranından oluşur. Daha kısa zaman aralıkları daha hassas olup, uzun zaman aralıkları hassasiyeti azaltır.
VHF (Vertical Horizontal Filter): VHF, piyasanın trend durumunda olup olmadığını belirtir. MACD ve hareketli ortalama gibi trend-izleyen göstergeler piyasa trend döneminde iken mükemmel sonuçlar verirler, fakat trend oluşmamış, belli bir aralığa sıkışmış dönemlerde ise bir kaç kez üstüste hatalı sinyaller verebilirler. Diğer taraftan, RSI ve Stochastic gibi aşırıalım-aşırısatım göstergeleri piyasalar dar aralıkta seyir ederken iyi çalışırlar, fakat piyasanın trende girdiği anlarda pozisyonları başarısız bir şekilde kapatırlar. VHF göstergesi, yatırımcılara gösterge seçimi konusunda yardımcı olur.
VHF, bir kaç farklı şekilde yorumlanabilir.
WR (Williams %R): Williams %R, aşırıalım-aşırısatım durumunu belirten bir göstergedir. Bütün aşırıalım-aşırısatım göstergelerinde olduğu gibi, pozisyon almadan önce fiyatların yön değiştirmesini beklemek gerekir. Aşırıalım-aşırısatım göstergeleri fiyatlar yükselmeye-düşmeye devam ederken uzun süre aşırıalım-aşırısatım durumlarını devam ettirebilirler. Sadece aşırıalım durumunda olduğu için bir hisse senedini satmak yanlış bir stratejidir.
Williams %R, hisse senedi tepe noktası oluşturup düşmeye başlamadan bir kaç gün önce tepe noktası oluşturur ve düşmeye başlar. Aynı şekilde, hisse senedi dip noktası oluşturup yükselmeye başlamadan bir kaç gün önce dip noktası oluşturur ve yükselmeye başlar.
İdeal Data Veri ve Teknoloji Hizmetleri’nin konusunda uzman yazılımcıları tarafından, en son teknolojiler kullanılarak geliştirilen Profesyonel Veri Terminali “iDeal” Türkiye ve Dünya Finans piyasalarından anlık veri ve haber yayınlarını, kapsamlı ve gelişmiş analizlerle destekleyerek yatırımcılara sunmaktadır. iDeal veri terminali, internet üzerinden, dünyanın her yerinden anlık veri takibinin yanı sıra yatırım hesabınıza da her an bağlı kalmanızı ve kolayca işlem yapmanızı sağlar.
Yeni teknolojilerin tüm imkânlarının en geniş ölçüde kullanıldığı iDeal veri terminalinde on binlerce enstrümanın verisi yer almaktadır. MultiThread altyapısı sayesinde, iDeal bilgisayardaki işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullanabilmekte ve üst düzey bir performans sunmaktadır. Analiz ve modüller birbirinden ayrı işlemci çekirdeklerinde (ayrı thread’lerde) çalışmaktadır.
Ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle temasa geçin.
